嘉实快线货币C(000919)
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嘉实快线货币C(000919) 基金公开信息
流水号
782851
基金代码
000919
公告日期
2017-07-20
编号
1
标题
嘉实快线货币市场基金2017年第2季度报告
信息全文
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2017年7月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自2017年2月22日起，本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货币市场基金”。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。
基金产品概况
基金简称
嘉实快线货币
场内简称
嘉实快线（嘉实快线H类份额场内简称）
基金主代码
000917
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月25日
报告期末基金份额总额
24,980,666,983.18份
投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，实现较高的当期收益。
业绩比较基准
按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的场内简称
下属分级基金的交易代码
报告期末下属分级基金的份额总额
嘉实快线货币A
-
000917
24,978,683,589.54份
嘉实快线货币B
-
000918
0.00份
嘉实快线货币C
-
000919
0.00份
嘉实快线货币H
嘉实快线
511960
1,983,393.64份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益
2．本期利润
3．期末基金资产净值
报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ）
嘉实快线货币A
76,023,093.00
76,023,093.00
24,978,683,589.54
报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月20日 ）
嘉实快线货币B
47,034,080.34
47,034,080.34
-
报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月20日 ）
嘉实快线货币C
150,901,038.83
150,901,038.83
-
报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ）
嘉实快线货币H
2,600,142.95
2,600,142.95
198,339,363.56
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。（3）自2015年12月31日起，本基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付”。（4）自2017年 6月21日起，注册登记机构将本基金每一份B类基金份额合并为一份A类基金份额，将本基金每一份C类基金份额合并为一份A类基金份额，注销B类、C类两类基金份额。H类基金份额设置保持不变。份额合并后，嘉实快线货币A和嘉实快线货币H适用不同的销售费率。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实快线货币A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.9927%
0.0008%
0.0871%
0.0000%
0.9056%
0.0008%
嘉实快线货币B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月20日 ）
0.8807%
0.0014%
0.0785%
0.0000%
0.8022%
0.0014%
嘉实快线货币C
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月20日 ）
0.8873%
0.0014%
0.0785%
0.0000%
0.8088%
0.0014%
嘉实快线货币H
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.9831%
0.0008%
0.0871%
0.0000%
0.8960%
0.0008%
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1：嘉实快线货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015年6月25日至2017年6月30日）
图2：嘉实快线货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015年6月25日至2017年6月20日）
图3：嘉实快线货币C基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015年6月25日至2017年6月20日）
图4：嘉实快线货币H基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015年12月31日至2017年6月30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
万晓西
本基金、嘉实宝A/B、嘉实活钱包货币、嘉实3个月理财债券、嘉实活期宝货币、嘉实货币、嘉实薪金宝货币、嘉实现金添利货币、嘉实6个月理财债券基金经理，公司固定收益业务体系短端alpha策略组组长
2015年6月25日
-
16年
曾任职于中国农业银行黑龙江省分行及深圳发展银行的国际业务部，南方基金固定收益部总监助理、首席宏观研究员、南方现金增利基金经理，第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理，民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理，2013年2月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系短端alpha策略组组长，中国国籍。
张文玥
本基金、嘉实安心货币、嘉实货币、嘉实宝A/B、嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实现金宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券基金经理
2015年7月14日
-
9年
曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士，具有基金从业资格。
李金灿
本基金、嘉实超短债债券、嘉实宝A/B、嘉实薪金宝货币、嘉实理财宝7天债券、嘉实安心货币、嘉实增益宝货币、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实3个月理财债券、嘉实现金宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实6个月理财债券基金经理
2016年2月5日
-
7年
曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生，具有基金从业资格。
李曈
本基金、嘉实安心货币、嘉实活钱包货币、嘉实理财宝7天债券、嘉实货币、嘉实活期宝货币、嘉实现金宝货币、嘉实超短债债券、嘉实宝A/B、嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币基金经理
2016年4月21日
-
8年
曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生，具有基金从业资格。
注：（1）基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理张文玥、李金灿、李曈的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）本基金基金经理张文玥女士因休产假超过30日，在其休假期间，本基金暂由共同管理的基金经理万晓西先生、李金灿先生及李曈先生代为履行基金经理职责。该事项已于2017年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，全球经济继续呈现温和复苏的态势，全球主要经济体贸易回暖，美联储进行年内第二次加息，英法两国大选扰动欧洲市场，日本经济持续复苏，与此同时，包括美联储“缩表”带来的风险对全球经济产生新的不确定性。IMF提出，全球经济自2016年第四季度开始加速，这一势头一直在持续。因此，不久前IMF将全球经济增长预期从2016年的3.1%上升至2017年的3.5%和2018年的3.6%，持续看好经济增长形势。
报告期内，国内经济平稳增长，工业、投资和出口等月度指标大部分表现平稳。2017年4月至5月，我国规模以上工业增加值同比实际增长6.5%，比一季度低0.45个百分点；4至5月固定资产投资同比增速为8.75%，比一季度低0.3个百分点；4至5月社会消费品零售总额同比增速为10.7%，比一季度高出0.5个百分点；4至5月出口金额同比增速均值为8.35%，好于一季度的7.4%。
具体来看，投资增速出现略有回落；消费表现略有回升；受国家促进外贸回稳政策措施效果逐渐显现等影响，出口表现略有好转。在投资、消费和出口这三架马车中，投资对拉动经济需继续发挥关键作用，但是房地产投资和民间投资的基础不牢固，作为稳增长主要抓手的基建投资受财政收入新增乏力制约。
报告期内，在岸人民币汇率升值1.62%，离岸人民币汇率升值1.34%，4-5月央行外汇资产下降713亿元，跨境资金波动继续收敛。
进入二季度以来，受同业监管政策趋严影响，利率波动频率增强、波动幅度扩大，汇率贬值速度放缓，跨境资金波动收敛。央行二季度货币政策前紧后松，资金利率整体处于相对高位，抑制金融杠杆水平，市场利率中枢平稳向上，市场流动性整体处于紧平衡。
在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基金的流动性安全和收益平稳增长。
报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实快线货币A的基金份额净值收益率为0.9927%，本报告期嘉实快线货币B的基金份额净值收益率为0.8807%，本报告期嘉实快线货币C的基金份额净值收益率为0.8873%，本报告期嘉实快线货币H的基金份额净值收益率为0.9831%，嘉实快线货币A与嘉实快线货币H同期业绩比较基准收益率为0.0871%，嘉实快线货币B与嘉实快线货币C同期业绩比较基准收益率为0.0785%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
6,772,982,379.68
23.75
其中：债券
6,672,982,379.68
23.40
资产支持证券
100,000,000.00
0.35
2
买入返售金融资产
11,523,757,803.63
40.41
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
10,138,415,255.16
35.55
4
其他资产
80,709,530.42
0.28
5
合计
28,515,864,968.89
100.00
报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
6.13
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
1,330,718,494.64
5.29
其中：买断式回购融资
-
-
注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
35
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
35
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
16
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
78.79
13.23
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)-60天
10.51
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)-90天
11.17
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)-120天
11.00
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
120天(含)-397天（含）
1.47
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
112.94
13.23
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
496,880,737.34
1.97
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,010,506,828.17
4.01
其中：政策性金融债
1,010,506,828.17
4.01
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
599,779,490.47
2.38
6
中期票据
-
-
7
同业存单
4,565,815,323.70
18.13
8
其他
-
-
9
合计
6,672,982,379.68
26.50
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值比例（％）
1
111799846
17宁波银行CD108
5,000,000
498,910,062.03
1.98
2
111720124
17广发银行CD124
5,000,000
498,332,104.95
1.98
3
111780173
17宁波银行CD115
5,000,000
494,594,730.05
1.96
4
120230
12国开30
4,900,000
490,074,742.10
1.95
5
179926
17贴现国债26
4,200,000
417,431,705.72
1.66
6
111799901
17成都银行CD104
3,000,000
299,248,051.59
1.19
7
111780042
17天津银行CD116
3,000,000
299,189,051.70
1.19
8
111780113
17青岛银行CD091
3,000,000
299,108,401.87
1.19
9
111780017
17宁波银行CD113
3,000,000
296,834,450.43
1.18
10
111780219
17徽商银行CD096
3,000,000
296,747,263.52
1.18
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0159%
报告期内偏离度的最低值
-0.0025%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0050%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1789164
17惠益1A1
1,000,000.00
100,000,000.00
0.40
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，嘉实快线货币A、B、C类基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元，嘉实快线货币H类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
78,643,031.25
4
应收申购款
1,986,499.17
5
其他应收款
80,000.00
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
80,709,530.42
开放式基金份额变动
单位：份
项目
报告期期初基金
份额总额
报告期期间基金
总申购份额
报告期期间基金
总赎回份额
报告期期末基金
份额总额
嘉实快线货币A
4,454,792,660.68
66,676,219,858.56
46,152,328,929.70
24,978,683,589.54
嘉实快线货币B
2,234,511,449.85
30,431,386,736.09
32,665,898,185.94
-
嘉实快线货币C
9,681,360,431.45
21,928,693,818.69
31,610,054,250.14
-
嘉实快线货币H
3,393,612.06
71,545.43
1,481,763.85
1,983,393.64
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额（份）
交易金额（元）
适用费率
1
赎回
2017年6月30日
-230,000,000.00
-230,371,114.94
-
2
赎回
2017年6月22日
-60,000,000.00
-60,000,000.00
-
3
红利再投资
2017年6月15日
27,321.73
-
-
4
红利再投资
2017年6月15日
2,753,626.45
-
-
5
申购
2017年6月13日
130,000,000.00
130,000,000.00
-
6
赎回
2017年5月26日
-20,163,152.33
-20,187,763.05
-
7
赎回
2017年5月26日
-79,836,847.67
-79,836,847.67
-
8
红利再投资
2017年5月15日
163,152.33
-
-
9
红利再投资
2017年5月15日
2,681,735.00
-
-
10
赎回
2017年5月15日
-200,000,000.00
-200,000,000.00
-
11
赎回
2017年5月11日
-110,000,000.00
-110,000,000.00
-
12
申购
2017年5月9日
330,000,000.00
330,000,000.00
-
13
赎回
2017年5月4日
-50,000,000.00
-50,000,000.00
-
14
赎回
2017年4月26日
-300,000,000.00
-300,223,908.04
-
15
红利再投资
2017年4月17日
561,722.72
-
-
16
红利再投资
2017年4月17日
2,472,728.72
-
-
17
赎回
2017年4月17日
-150,000,000.00
-150,000,000.00
-
18
申购
2017年4月11日
250,000,000.00
250,000,000.00
-
19
申购
2017年4月10日
180,000,000.00
180,000,000.00
-
20
申购
2017年4月7日
300,000,000.00
300,000,000.00
-
21
赎回
2017年6月28日
-400,000.00
-400,000.00
-
22
红利再投资
2017年6月15日
51,348.20
-
-
23
赎回
2017年5月24日
-2,800,000.00
-2,800,000.00
-
24
红利再投资
2017年5月15日
50,614.57
-
-
25
红利再投资
2017年4月17日
62,795.05
-
-
26
基金转换出
2017年4月12日
-30,000,000.00
-30,000,000.00
-
合计
-34,374,955.23
-43,819,633.70
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
2017/06/29至2017/06/30
-
5,000,000,000.00
-
5,000,000,000.00
20.02
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
备查文件目录
备查文件目录
（1）中国证监会关于准予嘉实机构快线货币市场基金注册的批复文件；
（2）《嘉实快线货币市场基金基金合同》；
（3）《嘉实快线货币市场基金招募说明书》；
（4）《嘉实快线货币市场基金基金托管协议》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实快线货币市场基金公告的各项原稿。
存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年7月20日
基金信息类型
投资组合
公告来源
上海证券报
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